我目前正在研究状态空间模型和 the book I'm using有一些非常有用的例子。
问题:
这些示例是用 Ox 编写的，这在一定程度上限制了它的可用性，特别是当我想使用 Interactive Brokers API 测试我的一些模型时，使用 C#/C++ 更实用。
更具体地说，它使用 SsfPack 中的示例，根据 this article是“状态空间例程库
用 C 语言编写的建模和推理并链接到 Ox”。
这是否意味着它可以直接用 C 实现，或者是用 Ox 编写函数然后在 C 中调用它是更好的方法，如 this document 的 A1.4 所示？如果可以直接实现的话，如何实现呢？
如果有一些使用 C 的经验，但没有使用 Ox 的经验，这两个选项中的前者会更好。
欢迎任何想法!
最佳答案
似乎没有关于Ssfpack C例程的官方文档。相反，ssfpack Ox 文档非常详细(请参阅 Koopman 和 Doornik 的“SsfPack 3.0:状态空间形式模型的统计算法”)。
如果您是一位经验丰富的 C 开发人员，您可以观察 ox 头文件 ssfpack.h，您会发现一些引用 dll 定位函数的“extern”声明函数。这些函数可以在C中使用，但你需要自己找到函数的原型(prototype)。对于参数数量未知/不恒定的函数来说，这可能非常棘手，甚至可能是不可能的。
因此，您可以直接从 C 调用 Ssfpack，但是由于缺乏文档，这非常困难。
因此，我建议您使用 Ox 编写代码，然后从 C 或 C# 调用它。这就要求你学习 OX，一个很好的起点是 Doornik 和 Ooms 的《Introduction to Ox》(2006)一书。然后，您需要阅读 Doornik (2012) 的Ox 7 开发人员手册，了解如何从 C 调用 Ox。
关于链接到 Ox 的 C 库，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/38077902/