python - 使用 Mahalanobis 距离进行多元异常值去除

Question

我有这些数据有异常值。我怎样才能找到马哈拉诺比斯的距离
并用它来去除异常值。

Answer 1

让我首先提出一些一般准则:

实际来说，如果你的特征很多而样本较少，马氏算法往往会给出误导性的结果(你可以自己尝试一下)，所以你拥有的特征越多，你应该提供的样本就越多。

协方差矩阵必须是 Symmetric 和 Positive Definite 才能使算法有效，因此您应该在继续之前检查。

如前所述，Euclidean Metric未能找到正确的距离，因为它试图获取普通直线距离。
因此，如果我们有 多维 变量空间，那么两个点可能看起来与 均值 的距离相同，但其中一个距离数据云很远(即它是一个异常值)。


解决方案是 Mahalanobis Distance，它通过采用变量的 Eigenvectors 而不是原始轴来制作类似于特征缩放的东西。
它应用以下公式:

在哪里:

x 是 观察 以求其距离；

m是观测值的平均；

S是Covariance Matrix。

刷新器:
Covariance 表示两个变量之间关系的方向(即正、负或零)，因此它显示了一个变量与其他变量的变化相关的强度。

执行
考虑这个 6x3 数据集，其中每一行代表一个样本，每列代表给定样本的一个特征:

首先，我们需要为每个样本的 特征 创建一个协方差矩阵，这就是为什么我们在 numpy.cov 函数中将参数 rowvar 设置为 False 的原因，所以现在每列代表一个变量:

covariance_matrix = np.cov(data, rowvar=False)  
# data here looks similar to the above table
# in the picture

接下来，我们找到协方差矩阵的 逆 :

inv_covariance_matrix = np.linalg.inv(covariance_matrix)

但是，在继续操作之前，如上所述，我们应该检查矩阵及其逆矩阵是否为对称和正定。我们使用此Cholesky Decomposition算法，幸运的是，它已经在numpy.linalg.cholesky中实现:

def is_pos_def(A):
    if np.allclose(A, A.T):
        try:
            np.linalg.cholesky(A)
            return True
        except np.linalg.LinAlgError:
            return False
    else:
        return False 

然后，我们找到每个特征上变量的平均 m(我应该说维度)并将它们保存在这样的数组中:

vars_mean = []
for i in range(data.shape[0]):
    vars_mean.append(list(data.mean(axis=0)))  
    # axis=0 means each column in the 2D array

请注意，我重复每一行只是为了利用矩阵减法，如下所示。
接下来，我们找到 x - m (即差分)，但由于我们已经有了矢量化的 vars_mean ，我们需要做的就是:

diff = data - vars_mean
# here we subtract the mean of feature
# from each feature of each example

最后，像这样应用公式:

md = []
for i in range(len(diff)):
    md.append(np.sqrt(diff[i].dot(inv_covariance_matrix).dot(diff[i]))) 

请注意以下事项:

协方差矩阵的逆维数为:number_of_features x number_of_features

diff 矩阵的维度与原始数据矩阵类似:number_of_examples x number_of_features

因此，每个 diff[i](即行)都是 1 x number_of_features 。

所以根据矩阵乘法规则， diff[i].dot(inv_covariance_matrix) 的结果矩阵将是 1 x number_of_features ；当我们再次乘以 diff[i] 时； numpy 自动将后者视为列矩阵(即 number_of_features x 1 )；所以最终结果将成为一个单一的值(即不需要转置)。

为了检测异常值，我们应该指定一个 threshold ；我们通过将马氏距离结果的平均值乘以极端度 k 来实现；其中 k = 2.0 * std 表示极值，3.0 * std 表示非常极端值 ；这是根据 68–95–99.7 rule (来自同一链接的插图):


放在一起

import numpy as np


def create_data(examples=50, features=5, upper_bound=10, outliers_fraction=0.1, extreme=False):
    '''
    This method for testing (i.e. to generate a 2D array of data)
    '''
    data = []
    magnitude = 4 if extreme else 3
    for i in range(examples):
        if (examples - i) <= round((float(examples) * outliers_fraction)):
            data.append(np.random.poisson(upper_bound ** magnitude, features).tolist())
        else:
            data.append(np.random.poisson(upper_bound, features).tolist())
    return np.array(data)


def MahalanobisDist(data, verbose=False):
    covariance_matrix = np.cov(data, rowvar=False)
    if is_pos_def(covariance_matrix):
        inv_covariance_matrix = np.linalg.inv(covariance_matrix)
        if is_pos_def(inv_covariance_matrix):
            vars_mean = []
            for i in range(data.shape[0]):
                vars_mean.append(list(data.mean(axis=0)))
            diff = data - vars_mean
            md = []
            for i in range(len(diff)):
                md.append(np.sqrt(diff[i].dot(inv_covariance_matrix).dot(diff[i])))

            if verbose:
                print("Covariance Matrix:\n {}\n".format(covariance_matrix))
                print("Inverse of Covariance Matrix:\n {}\n".format(inv_covariance_matrix))
                print("Variables Mean Vector:\n {}\n".format(vars_mean))
                print("Variables - Variables Mean Vector:\n {}\n".format(diff))
                print("Mahalanobis Distance:\n {}\n".format(md))
            return md
        else:
            print("Error: Inverse of Covariance Matrix is not positive definite!")
    else:
        print("Error: Covariance Matrix is not positive definite!")


def MD_detectOutliers(data, extreme=False, verbose=False):
    MD = MahalanobisDist(data, verbose)
    # one popular way to specify the threshold
    #m = np.mean(MD)
    #t = 3. * m if extreme else 2. * m
    #outliers = []
    #for i in range(len(MD)):
    #    if MD[i] > t:
    #        outliers.append(i)  # index of the outlier
    #return np.array(outliers)

    # or according to the 68–95–99.7 rule
    std = np.std(MD)
    k = 3. * std if extreme else 2. * std
    m = np.mean(MD)
    up_t = m + k
    low_t = m - k
    outliers = []
    for i in range(len(MD)):
        if (MD[i] >= up_t) or (MD[i] <= low_t):
            outliers.append(i)  # index of the outlier
    return np.array(outliers)


def is_pos_def(A):
    if np.allclose(A, A.T):
        try:
            np.linalg.cholesky(A)
            return True
        except np.linalg.LinAlgError:
            return False
    else:
        return False


data = create_data(15, 3, 10, 0.1)
print("data:\n {}\n".format(data))

outliers_indices = MD_detectOutliers(data, verbose=True)

print("Outliers Indices: {}\n".format(outliers_indices))
print("Outliers:")
for ii in outliers_indices:
    print(data[ii])

结果

data:
 [[ 12   7   9]
 [  9  16   7]
 [ 14  11  10]
 [ 14   5   5]
 [ 12   8   7]
 [  8   8  10]
 [  9  14   8]
 [ 12  12  10]
 [ 18  10   6]
 [  6  12  11]
 [  4  12  15]
 [  5  13  10]
 [  8   9   8]
 [106 116  97]
 [ 90 116 114]]

Covariance Matrix:
 [[ 980.17142857 1143.62857143 1035.6       ]
 [1143.62857143 1385.11428571 1263.12857143]
 [1035.6        1263.12857143 1170.74285714]]

Inverse of Covariance Matrix:
 [[ 0.03021777 -0.03563241  0.0117146 ]
 [-0.03563241  0.08684092 -0.06217448]
 [ 0.0117146  -0.06217448  0.05757261]]

Variables Mean Vector:
 [[21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8], [21.8, 24.6, 21.8]]

Variables - Variables Mean Vector:
 [[ -9.8 -17.6 -12.8]
 [-12.8  -8.6 -14.8]
 [ -7.8 -13.6 -11.8]
 [ -7.8 -19.6 -16.8]
 [ -9.8 -16.6 -14.8]
 [-13.8 -16.6 -11.8]
 [-12.8 -10.6 -13.8]
 [ -9.8 -12.6 -11.8]
 [ -3.8 -14.6 -15.8]
 [-15.8 -12.6 -10.8]
 [-17.8 -12.6  -6.8]
 [-16.8 -11.6 -11.8]
 [-13.8 -15.6 -13.8]
 [ 84.2  91.4  75.2]
 [ 68.2  91.4  92.2]]

Mahalanobis Distance:
 [1.3669401667524865, 2.1796331318432967, 0.7470525416547134, 1.6364973119931507, 0.8351423113609481, 0.9128858131134882, 1.397144258271586, 0.35603382066414996, 1.4449501739129382, 0.9668775289588046, 1.490503433100514, 1.4021488309805878, 0.4500345257064412, 3.239353067840299, 3.260149280200771]

Outliers Indices: [13 14]

Outliers:
[106 116  97]
[ 90 116 114]