一些一直在为 Stata 11 苦苦挣扎的同事正在寻求我的帮助,以尝试将他们费力的工作自动化。他们在 Stata 中主要使用了 3 个命令:
tsset (sets a time series analysis)
如:tsset year_column, yearly
varsoc (Obtain lag-order selection statistics for VARs)
如:varsoc column_a column_b
vec (vector error-correction model)
如:vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable
有谁知道我可以通过 python 使用任何科学库来实现相同的功能?
最佳答案
我相信两者scikits.timeseries和 econpy / pytrix实现向量自回归方法,但我还没有完成它们的步伐。
关于python - 从 Stata 迁移到 Python,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/3946219/