testing - forecast::checkresiduals 和 Box.test 的不同结果

Question

我正在尝试使用外生回归变量拟合 ar 模型，特别是季节性虚拟变量和具有 AR(3) 误差的趋势。为此，我使用以下代码:

modelo<-Arima(log.licor, order = c(3,0,0), xreg = tend_esta, include.mean = F)

没有包含均值，因为我没有将任何季节性虚拟变量排除在回归之外。

结果

forecast::checkresiduals(modelo, test = "LB")

是:

    Ljung-Box test
data:  Residuals from Regression with ARIMA(3,0,0) errors
Q* = 77.787, df = 7, p-value = 3.886e-14

Model df: 17.   Total lags used: 24

但是

的结果

Box.test(residuals(modelo), type = "Ljung-Box")

是

    Box-Ljung test

data:  residuals(modelo)
X-squared = 1.3407, df = 1, p-value = 0.2469

我的论点有问题吗？每个结果的含义完全不同。

Answer 1

我遇到了同样的问题。在 Box.test 中使用 lag 和 fitdf 参数。所以对于你的问题，看看它在预测版本中是怎么说“Model df: 17”和“Total lags used: 24”的？试试 Box.test 版本中的那些。