我需要测试一个方差矩阵是否是对角矩阵。如果没有,我将进行 Cholesky LDL 分解。但我想知道哪种最可靠和最快的测试方法是矩阵对角线?我正在使用 Fortran。
我首先想到的是对矩阵的所有元素求和,然后从该和中减去对角线元素。如果答案为 0,则矩阵是对角线的。有更好的想法吗?
我会用 Fortran 编写
!A is my matrix
k=0.0d0
do i in 1:n #n is the number of rows/colums
k = k + A(i,i)
end do
if(abs(sum(A)-k) < epsilon(k)*sum(A)) then
#do cholesky LDL, which I have to write myself, haven't found any subroutines for that in Lapack or anywhere else
end if
最佳答案
最好只遍历所有非对角线元素并测试它们是否接近于零(比较 float 不等式很容易出现舍入错误并可能导致错误结果)。
首先,一旦发现任何违规元素,您可以立即停止遍历,如果违规矩阵是典型的,这可能会显着减少时间。
其次,它可能会允许编译器更好地展开循环(Fortran 编译器以良好的优化策略而著称),并且由于指令间依赖性较低而实现更快的片上执行。
除此之外,您建议的算法容易溢出和错误累积,而“遍历和测试”算法则不然。
关于language-agnostic - 如何测试矩阵是否是对角线?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/938021/