c++ - 通过 Rcpp 从 R 调用 QuantLib

Question

预备步骤

QuantLib与 Boost 一起安装并按照 these 构建Microsoft Visual C++ 2010 中的说明；测试代码继续没有问题。

将 R 与以下示例代码结合使用可获得预期的结果:

install.packages("Rcpp")
library(Rcpp)

cppFunction('
  int add(int x, int y, int z) {
    int sum = x + y + z;
    return sum;
  }'
)

add(1, 2, 3)
# > add(1, 2, 3)
# [1] 6

由于使用单独的 C++ 文件，下面的示例

#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// Below is a simple example of exporting a C++ function to R. You can
// source this function into an R session using the Rcpp::sourceCpp 
// function (or via the Source button on the editor toolbar)

// For more on using Rcpp click the Help button on the editor toolbar

// [[Rcpp::export]]
int timesTwo(int x) {
   return x * 2;
}

R 中的结果成功

> timesTwo(7)
[1] 14

我想一切都很好。

我的问题

如果我的设置是正确的，我的问题是:假设我的 QuantLib-vc100-mt-gd.lib 目标文件库位于 C:\DevTools\QuantLib-1.3\lib，如果从 R 调用，我应该怎么做才能使类似下面的代码正常工作？

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}

Answer 1

请参阅 Rcpp 常见问题解答，了解“我可以在 Visual Studio 中使用 R 和 Rcpp 吗”的一般问题(tl;dr:不，你不能)。

但在有 Rcpp 之前，已经有 RQuantLib，而且它仍然存在。下载其源代码，从 the 'extras' site in Oxford 下载 quantlib-1.4.zip并用它重建 RQuantLib。其中使用 Rcpp。

然后您可以根据自己的喜好扩展 RQuantLib。

最新的 RQuantLib 也有一个类似于 RcppArmadillo 和 RcppEigen 的插件，所以你可以像你发布的那样构建快速的小测试文件。我将尝试在周末用存在性证明示例跟进。

编辑:正如 promise 的那样，我试了一下。使用当前的 RQuantLib (0.3.12) 和 Rcpp(0.11.1，今天发布，但 0.11.0 应该可以工作)并且您的文件保存在 /tmp/lisaann.cpp 中，这个“正常工作”:

R> library(Rcpp)
R> sourceCpp("/tmp/lisaann.cpp")
R> timesTwo(1.23)
[1] 2.46
R> 

如果它在 Windows 上对您来说失败了，请确保

• 已安装 Rtools
• 供 R 使用的预构建 QuantLib(参见 my recent blog post)
• 设置src/Makevars.win 期望的环境变量

否则，只需在虚拟机中使用 Ubuntu、Debian 或任何其他健全的操作系统即可。

编辑 2: 但是，一个重要的部分是将 [[ Rcpp::depends() ]] 属性添加到你的代码。这样，这是我使用的文件:

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::depends(RQuantLib)]]

// [[Rcpp::export]]
double timesTwo(double x) {
  QuantLib::Calendar myCal = QuantLib::UnitedKingdom();
  QuantLib::Date newYearsEve(31, QuantLib::Dec, 2008);
  QuantLib::Rate zc3mQuote = x;
  return zc3mQuote * 2;
}

与您的不同之处仅在于(重要!)对此处使用的插件的引用。