python - 如何在 Pandas/Numpy 中同时实现具有非重叠和滚动特征的函数？

Question

我需要在一个窗口上执行累积返回计算，其中函数在下一个窗口开始时重新启动。让我们看一个例子:

A = pd.DataFrame([100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108],
                 columns=['A'], index=[range(1,10)])

假设您将窗口大小定义为 3，鉴于我需要窗口的累积返回，所需的输出将为

A['B'] = function(A['A'], window=3)

      A         B
1   100         0
2   101  0.010000
3   102  0.020000
4   103         0
5   104  0.009709
6   105  0.019417
7   106         0
8   107  0.009434
9   108  0.018868

谢谢。

Answer 1

IIUC，您可以使用 groupby 来完成此操作:

>>> w = 3
>>> A["B"] = A.groupby(np.arange(len(A))//w)["A"].apply(lambda x: x/x.iloc[0]-1)
>>> A
     A         B
1  100  0.000000
2  101  0.010000
3  102  0.020000
4  103  0.000000
5  104  0.009709
6  105  0.019417
7  106  0.000000
8  107  0.009434
9  108  0.018868