我正在尝试在 Python 中使用 Quantlib 为股票期权(美国)定价。
我想在股息计划的补充中包括一个隐含的 repo 曲线(股票借入)。我浏览了 Quantlib，但只找到了处理离散红利的解决方案，而不是额外的 repo 曲线。
有没有办法做到这一点，一个现成的替代方案？
最佳答案
除了离散股息计划外，您还可以传递连续股息 yield 。您可能会从 repo 利率中暗示一个，如 this article 中所述。 .
关于python - 在 QuantLib 中使用离散股息和 repo 曲线为美国股票期权定价，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/49007202/