python - 使用 Statsmodels 创建时间序列时出现 TypeError

Question

我正在努力了解如何在 statsmodels 中使用 ARIMA。

我正在尝试将 ARIMA 模型拟合到我拥有的一组数据，并且使用与 this question 的答案中相同的想法.

但是，我不知道我的 endog 值(解释变量)需要是什么。

我的代码如下，报错:

TypeError: objfunc() takes exactly 2 arguments (20 given)

行内:

brute(objfunc, grid, args=(opening_price), finish=None)

我只是将这个时间序列的 20 个数据点传递给它，我对它的期望感到困惑，因为这是不正确的。

def objfunc(order, endog):
    fit = ARIMA(endog, order).fit()
    return fit.aic()

from scipy.optimize import brute
grid = (slice(1, 3, 1), slice(1, 3, 1), slice(1, 3, 1))
brute(objfunc, grid, args=(opening_price), finish=None)

Answer 1

以下可能是一个解决方案。您确实应该包含足够的代码，以便可以复制和运行以重现问题。

在 brute 的调用中，将 args=(opening_price) 更改为 args=(opening_price,)。你没有显示 opening_price 是什么，但我假设它是一个序列，当你写 args=(opening_price) (相当于 args= opening_price)，当传递给 objfunc 时，opening_price 的元素被扩展为单独的 参数。正确的形式 args=(opening_price,) 确保 args 是一个包含单个元素 opening_price 的元组。