我正在使用二维数据进行线性回归，但无法获得回归线的正确权重。 下面的代码似乎有问题，因为 回归线的计算权重不正确。 使用太大的数据值(x 约为 80000)会导致权重为 NaN。将数据从 0 缩放到 1，会导致权重错误，因为 回归线与数据不匹配。
function [w, epoch_batch, error_batch] = batch_gradient_descent(x, y)
% number of examples
q = size(x,1);
% learning rate
alpha = 1e-10;
w0 = rand(1);
w1 = rand(1);
curr_error = inf;
eps = 1e-7;
epochs = 1e100;
epoch_batch = 1;
error_batch = inf;
for epoch = 1:epochs
prev_error = curr_error;
curr_error = sum((y - (w1.*x + w0)).^2);
w0 = w0 + alpha/q * sum(y - (w1.*x + w0));
w1 = w1 + alpha/q * sum((y - (w1.*x + w0)).*x);
if ((abs(prev_error - curr_error) < eps))
epoch_batch = epoch;
error_batch = abs(prev_error - curr_error);
break;
end
end
w = [w0, w1];
你能告诉我我在哪里犯了错误吗，因为对我来说，经过数小时的尝试，它似乎是正确的。
数据:
x
35680
42514
15162
35298
29800
40255
74532
37464
31030
24843
36172
39552
72545
75352
18031
y
2217
2761
990
2274
1865
2606
4805
2396
1993
1627
2375
2560
4597
4871
1119
这是绘制数据的代码:
figure(1)
% plot data points
plot(x, y, 'ro');
hold on;
xlabel('x value');
ylabel('y value');
grid on;
% x vector from min to max data point
x = min(x):max(x);
% calculate y with weights from batch gradient descent
y = (w(1) + w(2)*x);
% plot the regression line
plot(x,y,'r');
可以使用较小的学习率 alpha = 1e-10 找到未缩放数据集的权重。
但是，当将数据从 0 缩放到 1 时，我仍然无法获得匹配的权重。
缩放_x =
0.4735
0.5642
0.2012
0.4684
0.3955
0.5342
0.9891
0.4972
0.4118
0.3297
0.4800
0.5249
0.9627
1.0000
0.2393
缩放_y_zh =
0.0294
0.0366
0.0131
0.0302
0.0248
0.0346
0.0638
0.0318
0.0264
0.0216
0.0315
0.0340
0.0610
0.0646
0.0149
最佳答案
问题出在 w1 上，因为您赋予它的权重过大。你不应该给 w0 和 w1 相同的学习步骤，因为一个不乘以 x。
如果我将 alpha/q 替换为 alpha^4/q(因为是随机选择)，那么它会收敛:
关于matlab - 使用批量梯度下降的错误权重，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/35844956/