我不知道如何生成一些双变量随机数,比如在 copula 中。边缘具有不同的分布,即t,gamma,联合结构可以是高斯或t。我将不得不修复他们的 kendall tau。我想检查这些随机数的 pearson rho 与预设的 tau 有何不同。
有什么建议吗?高度赞赏 R/Matlab 中的一个原型(prototype)!
最佳答案
如果您有 Statistics Toolbox,您可以使用函数 copularnd
从 copula 生成随机数。文档中有几个示例。要在使用 Kendall 的 tau 和 Pearson 的 rho 之间进行转换,请查看 copulaparam
和 copulastat
。
关于r - 如何生成具有不同边际分布的多元随机数?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/10582583/