我有一个随机微分方程 (SDE),我正尝试使用 Milsteins 方法求解,但得到的结果与实验不符。
SDE是
我将其分解为 2 个一阶方程:
eq1:
eq2:
然后我用了伊藤形式:
所以对于 eq1:
对于 eq2:
我用来尝试解决这个问题的 python 代码是这样的:
# set constants from real data
Gamma0 = 4000 # defines enviromental damping
Omega0 = 75e3*2*np.pi # defines the angular frequency of the motion
eta = 0 # set eta 0 => no effect from non-linear p*q**2 term
T_0 = 300 # temperature of enviroment
k_b = scipy.constants.Boltzmann
m = 3.1e-19 # mass of oscillator
# set a and b functions for these 2 equations
def a_p(t, p, q):
return -(Gamma0 - Omega0*eta*q**2)*p
def b_p(t, p, q):
return np.sqrt(2*Gamma0*k_b*T_0/m)
def a_q(t, p, q):
return p
# generate time data
dt = 10e-11
tArray = np.arange(0, 200e-6, dt)
# initialise q and p arrays and set initial conditions to 0, 0
q0 = 0
p0 = 0
q = np.zeros_like(tArray)
p = np.zeros_like(tArray)
q[0] = q0
p[0] = p0
# generate normally distributed random numbers
dwArray = np.random.normal(0, np.sqrt(dt), len(tArray)) # independent and identically distributed normal random variables with expected value 0 and variance dt
# iterate through implementing Milstein's method (technically Euler-Maruyama since b' = 0
for n, t in enumerate(tArray[:-1]):
dw = dwArray[n]
p[n+1] = p[n] + a_p(t, p[n], q[n])*dt + b_p(t, p[n], q[n])*dw + 0
q[n+1] = q[n] + a_q(t, p[n], q[n])*dt + 0
在这种情况下,p 是速度,q 是位置。
然后我得到以下 q 和 p 的图:
我希望得到的位置图看起来像下面这样,这是我从实验数据中得到的(模型中使用的常数是从中确定的):
我是否正确实现了 Milstein 的方法?
如果我有,我解决 SDE 的过程可能还有什么问题导致与实验不一致?
最佳答案
您错过了漂移系数中的一项,请注意 dp
的右侧有两个 dt
项。因此
def a_p(t, p, q):
return -(Gamma0 - Omega0*eta*q**2)*p - Omega0**2*q
这其实就是把震荡器做成震荡器的部分。更正后的解决方案看起来像
不,您没有实现 Milstein 方法,因为没有 b_p
的导数,这正是 Milstein 与 Euler-Maruyama 的区别所在,缺少的项是 +0.5*b'( X)*b(X)*(dW**2-dt)
.
还有一个 Milsteins 方法的无导数版本,作为一种两阶段的 Runge-Kutta 方法,记录在 wikipedia 中。或 arxiv.org (PDF) 中的原件.
那里的步骤(基于向量,复制到 X=[p,q]
、K1=[k1_p,k1_q]
等以接近您的约定)
S = random_choice_of ([-1,1])
K1 = a(X )*dt + b(X )*(dW - S*sqrt(dt))
Xh = X + K1
K2 = a(Xh)*dt + b(Xh)*(dW + S*sqrt(dt))
X = X + 0.5 * (K1+K2)
关于python - 我是否正确实现了 Milstein 的方法/Euler-Maruyama?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/44820604/