performance - 实现最速上升以优化概率

Question

我想重新实现一种涉及概率优化的方法。 我得到的笔记包括梯度 w.r.t 的计算。该参数，以及注释“推导在 [0,1] 中有一个固定点，我们使用最速上升”。

我搜索了有关实现它的提示并找到了 this和 Wikipedia entry on hill climbing . (两者都没有给出非常具体的建议。)

我认为将它与二进制搜索放在一起并计划以以下方式(伪代码)实现它是个好主意:

steepest_ascent(param, min_itvl, max_itvl):
  if (max_itvl - min_itvl < 0.01):
    return param
  d = gradient(param)
  if (d == 0):
    return param
  if (d > 0):
    return steepest_ascent((param + max_itvl) / 2, param, max_itvl)
  if (d < 0):
    return steepest_ascent((min_itvl + param) / 2, min_itvl, param)

整个事情是迭代过程的一部分，所以它会被这样调用(因为它是间隔为 [0,1] 的概率):

 param_new = steepest_ascent(param_old, 0, 1)

这里有什么明显可以改进的地方吗？

Answer 1

您已经实现了 bisection method ，这不同于 gradient ascent . (I take it your function is concave?) To do gradient ascent, update param = param + alpha * gradient(param) repeatedly for some suitably chosen alpha > 0 (too small and the computation will take a长时间，太大，它将永远运行，永远不会收敛)，直到满足一些收敛标准。