我使用这个类是为了在 java 中获得几何布朗运动,然后我使用了我在 java 中获得的值,在 R 中,以生成图形,我觉得这个公式不是正确是因为我的情节看起来像这样。 java中的代码是这样的:
public GeometricBrowianMotion(double s0, double mu, double sigma, double t, int N) {
this.s0 = s0;
this.mu = mu;
this.sigma = sigma;
this.t = t;
this.N = N;
}
public double[] simulate(RandomStream rng) {
double[] answer = new double[N];
NormalGen ngen = new NormalGen(rng, new NormalDist());
for (int i = 0; i < N; i++) {
answer[i] = s0 * Math.exp((mu - 0.5 * sigma * sigma) * t + sigma * Math.sqrt(t) * ngen.nextDouble());
}
return answer;
}
情节看起来像这样[在此处输入图片描述][1]
最佳答案
我认为您的答案
是位移数组,移动步骤。
为了说明布朗的 Action ,最好画出位置——作为步骤的总和
X[i] = X0 + Sum{i=0..i} (answer[i])
为了获得好的图片,我会像这样计算 2D 电影
关于java - Java中的几何布朗运动,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/36919101/