algorithm - 如何操纵围绕中心值震荡的价格序列(指标)？

Question

我不是专业程序员，但我正在尝试改变一些技术指标在名为 TradeStation 的金融图表包中的显示方式(与特定图表供应商无关)。

这就是问题所在:大多数指标都是围绕零点绘制的，有时它们会靠近零点摆动，有时会远离零点。我想改变指标的绘制方式，使它们在零附近振荡得更多。但这是棘手的部分，我不想过多地扭曲它们的形状；一些变化是好的并且不可避免，但我仍然希望这些指标能够被识别为它们最初的样子。

过去我尝试过很多方法，一种方法是使用对数型刻度，但这并不成功，因为它使任何处于非常高值的振荡几乎无关紧要——这不是目标。目标是尽量保持指标的任何一次振荡几乎相同，但改变它的位置，使其更接近零(中心)。或者换一种说法；目标是使指标执行类似形状的振荡，但这些振荡的中心应更接近零(指标刻度的中心)。

有没有人知道，或者能想到一种方法可以做到这一点？是否有任何算法可以帮助保持任何价格序列围绕中心点更多地振荡，而不会对原始价格造成太大的扭曲？

如有任何帮助，我们将不胜感激，谢谢。

==更新== 粉色线是原始振荡器，是我画的黑色线。它粗略地代表了我的目标。带圆圈的区域显示画线与零相交的位置，因此其零值大致位于振荡的中心......但与原始振荡相比，振荡的整体形状仍然可以识别，高点的差异也较小和每次振荡的低点；即它们的值(value)更相似。我曾尝试向各种指标添加几个不同的 Detrend 函数，但我发现这会使形状扭曲太多。

更新 2

我曾尝试将 y 轴线性减少 50% 和 80%，不幸的是，这似乎与比例因子的作用相同？它是否正确？它似乎并没有改变不同振荡之间的关系。如果您看到我的示例图，绘制的黑线具有更稳定的高低振荡，即它们在值/大小上更相似，这是关键目标。

接下来，我将尝试向图中添加一个高通滤波器，以查看给出的结果以及它是否以任何方式更接近我的目标。

像往常一样，欢迎发表任何评论，我们非常感谢。

克里斯

更新 3

我还对指标实现了高通滤波器。这也没有成功。这似乎也是一个比例因子。我本质上追求的是让大振荡变小，让小振荡变大。将使用的任何指标带入更同步的范围 - 并在保持相关指标的基本属性的同时执行此操作。更好的描述方式可能是我在使用阻尼公式？

有没有人有任何其他想法，或者我应该尝试的事情？

Answer 1

如果您想做一些量身定制的事情，您可以过滤傅立叶变换的低频分量。

假设我们有以下信号:

然后我们计算 FFT，只保留高频分量。假设我们忽略了前 1.5% 的成分。 原始信号和由此产生的振荡信号的结果图是:

喂!

编辑2

这就是您对上述高通滤波器的期望，添加指数阻尼，而不是仅仅处理低频分量。

Mathematica 中的程序(以防万一):

centerOsc[x_] := 
  Module[{list, n, fp, coef, s}, 
   list = (Transpose@FinancialData[#, "Jan. 1, 2005"])[[2]] &@x;
   n = Length@list;
   fp = Transpose[{N[Range[n]]/n, list}];
   coef = FourierDST[list, 1]/Sqrt[n/2];
   coef = Table[N[coef[[i]] (1 - E^(-i/6))], {i, 1, Length@coef}];
   s = IntegerPart[Length@coef/100]; s = 1;
   {fp, {#, 
       Sum[coef[[r]]*Sin[Pi r #], {r, s, n - 1}]} & /@ (N[Range[n]]/
       n)}];
l = {"GE", "GOOG", "IBM", "MSFT"} ;(*Real prices from*)
GraphicsGrid@
 Partition[ListLinePlot[centerOsc[#],
     Axes -> False, Frame -> True, PlotLabel -> #,
     PlotRange -> {{0.1, .9}, Full}, 
     Epilog -> Line[{{0, 0}, {1, 0}}]] & /@ l, 2]

编辑2

根据您上次的更新，您想要的似乎可以更容易地实现。通过将 y 轴线性减少 50% 和 80%(使用从您的图中提取的您的数据)，看看您得到了什么:

并与你的情节进行比较: