java - Apache POI 率公式长期不一致

Question

为了模拟 Excel 的速率函数，我使用了 Apache POI我从 svn 中抓取的速率函数:

private double calculateRate(double nper, double pmt, double pv, double fv, double type, double guess) {

  //FROM MS http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/rate-HP005209232.aspx
  int FINANCIAL_MAX_ITERATIONS = 20; //Bet accuracy with 128
  double FINANCIAL_PRECISION = 0.0000001; //1.0e-8

  double y, y0, y1, x0, x1 = 0, f = 0, i = 0;
  double rate = guess;
  if (Math.abs(rate) < FINANCIAL_PRECISION) {
     y = pv * (1 + nper * rate) + pmt * (1 + rate * type) * nper + fv;
  }
  else {
     f = Math.exp(nper * Math.log(1 + rate));
     y = pv * f + pmt * (1 / rate + type) * (f - 1) + fv;
  }
  y0 = pv + pmt * nper + fv;
  y1 = pv * f + pmt * (1 / rate + type) * (f - 1) + fv;

  // Find root by the Newton secant method
  i = x0 = 0.0;
  x1 = rate;
  while ((Math.abs(y0 - y1) > FINANCIAL_PRECISION) && (i < FINANCIAL_MAX_ITERATIONS)) {
     rate = (y1 * x0 - y0 * x1) / (y1 - y0);
     x0 = x1;
     x1 = rate;

     if (Math.abs(rate) < FINANCIAL_PRECISION) {
        y = pv * (1 + nper * rate) + pmt * (1 + rate * type) * nper + fv;
     }
     else {
        f = Math.exp(nper * Math.log(1 + rate));
        y = pv * f + pmt * (1 / rate + type) * (f - 1) + fv;
     }

     y0 = y1;
     y1 = y;
     ++i;
  }
  return rate;

对于calculateRate(120, 28.1, -2400, 0, 0, 0.1))，输出与Excel相同:0.599

但如果我尝试相同的计算，这次使用值:

calculateRate(360, 15.9, -2400, 0, 0, 0.1))

在 Excel 中，我得到 0.580，程序返回 -1.1500428517726355。有什么提示吗？

Answer 1

您在问题中粘贴的这段代码有很多问题。

它假设总是找到一个比率(不是真的)并且没有为找不到比率的情况做任何准备。

一些语句会抛出一个错误，这本可以通过使用更合适的编程语句来避免。例如，从您的代码中获取以下语句:

f = Math.exp(nper * Math.log(1 + rate));

这将在尝试查找负值或零值的 Log 时引发错误。它可以被重写为

f = Math.pow(1 + rate, nper);

迭代计算中的注释表明它正在对 secant method 进行编程，但检查迭代计算是否收敛了错误的变量。当它应该测试利率的收敛性时，它正在测试 future 值的收敛性。

我将您的代码复制粘贴到记事本中，删除了 Java 的变量声明，并将其替换为 JavaScript 变量声明，以使用您的示例数据测试代码。正如我所说，代码在第二次迭代时停止，因为 future 值的差异超出了误差范围，并且由于没有适当的测试来查看是否找到利率，代码按原样返回利率和一个这是错误的。

我不确定为什么这段代码在它确实报告了正确率的情况下起作用，就像第一个数据集的情况一样。我建议以正确的方式重新编码函数。