c# - 在高频交易中尝试并行处理订单是否有意义？

Question

好吧，我认为对于那些熟悉高频交易的人来说，这是一个更理论化的问题。我收到 FAST 的订单并处理它们。我每秒收到大约 2-3 千个订单。问题是我应该尝试同步还是异步处理它们。

每次我收到下一个订单时，我需要执行以下操作:

• 更新相应工具的订单簿
• 更新依赖于该顺序的索引和指标
• 更新策略并根据需要安排一些行动(买/卖东西等)

为了同步，我有大约 200-300 微秒(每秒能够处理 3000 个订单)。我认为这应该足够了。

只是为了安排异步任务，我花了大约 30 µs

优缺点:

同步:

• ++ 不需要同步!
• ++ “收到订单”和“采取行动”之间的延迟较少，因为不需要安排任务或将数据/工作传递给另一个进程(在 hft 中非常重要!)。
• -- 但是“订单已收到”操作可能会延迟，因为我们可以在套接字缓冲区中等待处理之前的订单

异步:

• ++ 能够使用现代服务器的强大功能(例如，我的服务器有 24 个内核)
• ++ 在某些情况下更快，因为不等待处理上一条消息。
• ++ 可以处理更多消息或者可以为每条消息做更多“复杂”的事情
• -- 需要同步很多会减慢程序速度的东西

同步示例:我们接收更新的 MSFT 订单，然后更新 INTC 订单并在不同的线程中处理它们。在这两种情况下，我们都会触发纳斯达克指数重新计算。所以纳斯达克指数的计算应该是同步的。 然而，可以解决这个特殊问题以避免同步...这只是可能同步的一个示例。

所以问题是我应该同步还是异步处理订单更新。到目前为止，我处理它们是异步的，并且每个仪器都有专用线程。因为我可以处理不同仪器(MSFT 和 INTC)的两个异步更新，但是一个仪器(MSFT)的两个更新应该同步处理。

Answer 1

I receive orders from FAST and process them. I receive about 2-3 thousands orders per second

真的吗？你在交易所工作？因为严重的是，我从 5 个交易所获得数据，但这些不是订单；)我建议你按照你的期限行事 - 你得到 2-3 千个事件，但我真的怀疑你得到订单。

您有没有想过进行多级处理设置？ IE。您在 2 个线程中获取数据，将其移交给另一个线程以查找工具(id 而不是字符串)，将其移交给另一个线程以更新订单簿，将其移交给另一个线程以执行指标，将 irt 移交给 X 线程做攻略？

无需一直安排任务，只需将队列与一个任务同步处理消息即可。使用无锁方法可以非常高效。

粗暴地说:我是全支持多线程的，但是所有在核心处理中的都必须保持基数，所以经典的多线程已经过时了。为什么？我需要完全可重复的处理，以便单元测试获得确定的输出。

So far I process them asynchronous and I have dedicated thread per instrument

您的交易量不多，对吧？我的意思是，我跟踪了大约 200.000 种工具(5 次完整的交易)。分配 200.000 个线程会让人望而却步 ;)

GO 分阶段流水线 - 这意味着核心循环可以很小，您可以将它们分布到足够多的核心，从而提高可扩展性。然后适当优化 - 例如，一个工具的更新之后是同一工具的另一个更新是很常见的(例如，在执行大订单时多次执行)。好好利用这一点。