我正在寻找一个函数来计算 numpy 或 scipy 中的指数移动和。我想避免使用 python 循环，因为它们真的很慢。
具体来说，我有两个系列 A[] 和 T[]。 T[i] 是值 A[i] 的时间戳。我定义了一个半衰变周期 tau。对于给定时间 t，指数移动和是 t 之前发生的所有值 A[i] 的总和，每个 A[i] 的权重为 exp(-(t-T[i])/tau)。
非常感谢!
最佳答案
看看numpy.convolve .指数移动和是一个卷积。
关于python - numpy/scipy 中的指数移动和？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/8052582/