python - Python 中统计模型中的 ADF 测试

Question

我正在尝试在 Python 的 statsmodels 中运行 Augmented Dickey-Fuller 测试，但我似乎遗漏了一些东西。

这是我正在尝试的代码:

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x)

我收到以下错误:

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Akavall\Desktop\Python\Stats_models\stats_models_test.py", line 12, in <module>
    result = ts.adfuller(x)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\statsmodels-0.4.1-py2.7-win32.egg\statsmodels\tsa\stattools.py", line 201, in adfuller
    xdall = lagmat(xdiff[:,None], maxlag, trim='both', original='in')
  File "C:\Python27\lib\site-packages\statsmodels-0.4.1-py2.7-win32.egg\statsmodels\tsa\tsatools.py", line 305, in lagmat
    raise ValueError("maxlag should be < nobs")
ValueError: maxlag should be < nobs

我的 Numpy 版本:1.6.1 我的统计模型版本:0.4.1 我正在使用 Windows。

我正在查看文档 here但不知道我做错了什么。我错过了什么？

提前致谢。

Answer 1

我想通了。默认情况下 maxlag 设置为 None，但应将其设置为整数。像这样的东西有效:

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1

输出:

>>> result
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)