python - Pandas、SciPy 或 NumPy 是否提供累积标准差函数？

Question

我有一个 Pandas 系列。我需要获取 sigma_i，它是索引为 i 的系列的标准差。是否存在可以有效计算该值的现有函数？

我注意到有 cummax 和 cummin 函数。

Answer 1

参见pandas.expanding_std。

例如:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas
%matplotlib inline

data = pandas.Series(np.random.normal(size=37))

full_std = np.std(data)
expand_std = pandas.expanding_std(data, min_periods=1)

fig, ax = plt.subplots()
expand_std.plot(ax=ax, color='k', linewidth=1.5, label='Expanded Std. Dev.')
ax.axhline(y=full_std, color='g', label='Full Value')
ax.legend()