python - PYMC3 季节性变量

Question

我对 PYMC3 比较陌生，我正在尝试实现没有回归变量的贝叶斯结构时间序列 (BSTS)，例如模型拟合 here在R中。模型如下:

我可以使用 GaussianRandomWalk 实现局部线性趋势，如下所示:

delta = pymc3.GaussianRandomWalk('delta',mu=0,sd=1,shape=99)
mu = pymc3.GaussianRandomWalk('mu',mu=delta,sd=1,shape=100)

但是，我不知道如何在 PYMC3 中对季节性变量 (tau) 进行编码。我需要滚动自定义随机游走类还是有其他技巧？

Answer 1

你可以使用

w = pm.Normal('w', sd=sigma_tau, shape=S)
tau = w - tt.concatenate([[0.], w.cumsum()[:-1]])

根据数据，对其他随机游动使用 cumsum 也可能更快，这通常会避免后验相关性，这让采样器的工作更轻松。